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期货配资网:跨期套利交易中影响价差波动的因

2018-11-03 配资平台

 跨期套利交易是利用同一商品不同月份的差价波动进行交易的一种获利方式。这种方法是最早和最成熟的套利交易方法之一,是投资者寻求稳定收益的首选方法。

 

对于跨期套利交易,我们必须首先了解商品合同价格差和回报率波动的原因。从交易研究过程的角度来看,包括以下因素:

 

第一,供给因素。

 

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工业产品生产能力的进步和不同农产品作物的紧张的年度供应导致短期和长期价差的变化。

 

第二,融资因素。

 

对目标合同的资金集中偏好会导致价差波动。

 

第三,季节因素。

 

货物的生产、贸易和消费的季节性特征导致合同之间的价格差异。

 

第四,天气因素。

 

由于近月合约价格对短期天气变化较为敏感,近距离价差波动较大。

 

第五,规则因子。

 

管理仓库收据交付的规则将导致合同利差在某一时间点的波动。

 

第六,政策因素。

 

由于不同时期政策调整对商品的影响不同,不同合同的利差波动。

 

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